深证１００股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。

８月１８日晚间，中金所公告称，制定了《深证１００股指期货合约》（征求意见稿）、《深证１００股指期权合约》（征求意见稿）、《中国金融期货交易所深证１００股指期货合约交易细则》（征求意见稿）和《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》（修订征求意见稿），现向社会公开征求意见，反馈截止时间为２０２３年８月２４日。

深证１００股指期货和期权合约标的是深圳证券交易所编制和发布的深证１００指数。深证１００指数由深市市值大、流动性好的１００只股票组成，是深市旗舰产品指数，表征创新型、成长型龙头企业。

根据期货合约征求意见稿，深证１００股指期货的合约乘数为每点人民币２００元。以当前深证１００指数约４７５５点计算，深证１００股指期货的合约面值约为９５万元。

目前已上市四个股指期货产品合约规模约在７５万元～１２０万元之间，深证１００股指期货的合约规模与现有已上市股指期货产品合约规模相当。

深证１００股指期货合约的其他主要条款与现有已上市股指期货产品基本保持一致。报价单位为指数点。最小变动价位设计为０．２点。合约月份为当月、下月及随后两个季月。交易时间为９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±１０％，到期月份合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±２０％。最低交易保证金标准设计为合约价值的８％。最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延。最后交易日即为交割日。交割方式为现金交割。深证１００股指期货的合约交易代码为ＩＺ。

深证１００股指期权合约的合约乘数为每点人民币１００元，与已上市的三个股指期权产品一致。以当前深证１００指数约４７５５点计算，深证１００股指期权的合约面值约为４８万元。

深证１００股指期权合约的其他主要条款与现有已上市的股指期权产品基本保持一致。合约类型为看涨期权、看跌期权。报价单位为指数点。最小变动价位为０．２点。每日价格最大波动限制为上一交易日深证１００指数收盘价的±１０％。合约月份为当月、下２个月及随后３个季月。行权价格覆盖深证１００指数上一交易日收盘价上下浮动１０％对应的价格范围。行权方式为欧式。交易时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延。到期日同最后交易日。交割方式为现金交割。

深证１００股指期权合约看涨期权交易代码为ＺＯ合约月份－Ｃ－行权价格，看跌期权交易代码为ＺＯ合约月份－Ｐ－行权价格。